路透紐約3月9日- 部分投資者押注，未來幾週市場將繼續震盪。美股週一遭遇雪崩式下跌，推動波動率升至金融危機以來未見的高度。
被稱為“華爾街恐慌指數”的Cboe波動率指數(VIX)較上週五收盤水平跳漲逾20點達到62.12，為2008年12月以來高位。與此同時，美股標普500指數重挫逾7%，因市場對新冠病毒疫情擴散感到擔憂，且油價狂跌24%。VIX指數週一收報54.46。
儘管市場重挫，不同期限的VIX仍呈倒掛狀態，即較短期合約水平高於較長期合約。這表明投資者可能正準備迎接一段市場持續震蕩的時期。
倒掛狀態有時被視作一個逆向信號，在這種模式出現後，美股傾向於在幾週內扳回跌幅。
這一次，VIX期貨繼續上漲，保持了期限結構的倒掛狀態。過去兩週市場動盪不安。
當前倒掛情況一路延伸至9月份到期的第七個月合約，伊利諾伊州Thompson Capital Management管理合夥人Matt Thompson稱，這說明投資者預期未來會有持續的風險。
“對我們來說，這說明這更多是系統性問題，”他表示，“並非只是曇花一現。”
VIX的持續上漲為那些在較平靜期押注波動性上升的投資者帶來了回報。
一位交易員在該指數觸及24時，以接近每份0.50美元的價位買入約30萬份3月可贖回VIX看漲期權。到週一下午，執行價在24的3月VIX看漲期權交易價每份接近21美元，潛在獲利高達6.15億美元。(完)
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